Фиксированный размер
Один и тот же объём на каждую сделку. Просто и предсказуемо, но риск при этом плавает: при широких свечах стоп на том же расстоянии срабатывает чаще, а при узких — цель не достигается.
Подходит, когда вы торгуете одним инструментом с устойчивой волатильностью.
По волатильности (ATR)
Объём считается так, чтобы денежный риск был одинаковым: широкие свечи — меньше объём, узкие — больше. Расстояние до стопа задаётся в единицах ATR, и позиция подгоняется под него.
Это единственный способ сравнивать сделки по разным инструментам: одна сделка по золоту и одна по EURUSD с фиксированным объёмом — это несравнимые риски.
Что выбрать
- Один инструмент, спокойный рынок — фиксированный.
- Несколько инструментов или заметно меняющаяся волатильность —
по ATR.
Чего не делает ни один из способов
Не защищает от слишком большого суммарного риска. Десять сделок по 1 % — это 10 %, и лимит одновременных позиций здесь важнее формулы размера.