ATR
Средний истинный диапазон за 14 свечей: насколько в среднем цена проходит за свечу, с учётом разрывов. ATR — не сигнал, а мера масштаба. Он отвечает на вопрос «пять пунктов — это много или мало для этого инструмента сейчас».
На ATR опирается размер позиции по волатильности и оценка растяжения от VWAP.
Полосы Боллинджера
Средняя за 20 свечей и две полосы на расстоянии двух стандартных отклонений. Смысл: цена большую часть времени внутри полос, и касание границы означает необычное отклонение.
В боковике касание нижней полосы — разворотный фактор вверх. В тренде цена может идти вдоль полосы долго, поэтому там этот фактор не учитывается.
Канал Кельтнера
То же по идее, но полосы строятся не на стандартном отклонении, а на ATR (множитель 1,5). Кельтнер спокойнее реагирует на резкие всплески, поэтому эти два канала часто дают разную картину — и это полезно: расхождение между ними само по себе информативно.
Фильтр волатильности
Отдельная настройка отсекает сигналы, когда волатильность вне заданного коридора. Слишком низкая — рынок стоит, и движение не дойдёт до цели. Слишком высокая — обычно новостной всплеск, где обычные закономерности перестают работать.